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Combo-Strategien

Der Vandermart-Tracker bietet die Möglichkeit Options-Spreads, welche auch Combo-Strategien genannt werden, zu verarbeiten.

Gerade für den ambitionierten Trader, welcher sehr komplexe Strategien an der Börse platzieren will, ist dieses Tool eine wertvolle Unterstützung. Der Trader sieht somit auf einen Blick die errechnete Prämie für seine Options-Spreads.

Dieses Toll extrahiert aus einer Strategie die möglichen Options-Spreads. Dies ist wichtig, da die meisten Options-Börsen Spreads, sprich Combo-Orders akzeptieren.

Der Vandermart-Tracker erkennt automatisch die mögliche Combo-Strategie und schreibt diese mit der dafür berechneten Prämie aus. Desweiteren werden automatisch die einzelnen Legs als Buy oder Sell benannt, je nachdem ob die Combo-Position eröffnet oder geschlossen werden soll.

Nachfolgende Combo-Strategien sind im Vandermart-Tracker hinterlegt:

Iron-condor; Box; Butterfly; Bull-Bear Spread; Ratio 1:2 Spreads; Calendar-Spread; Diagonalspread; Straddle; Strangle; Risk Reversal; Synthetisch Long/Short.

Zusätzlich kann man die Spesen in die Berechnung mit einfließen lassen. Dies ist dann nützlich, wenn die Prämie einer Einzelposition oder einer Combo-Strategie so berechnet werden soll, dass der endgültige Kauf-/Verkaufspreis dem ursprünglichen Preis exklusiv Spesen entsprechen soll.




Nachfolgend wird anhand der Strategie "Sidney" der Vorgang im Detail erläutert.
Wie unten zu erkennen, besteht diese komplexe Strategie aus drei Hauptkomponenten, welche  vorab farblich mit dem Tool "Gruppierung" gekennzeichnet wurden.

Ein Klick auf den Button "CB" öffnet das Combo-Strategie-Fenster:



 

Im Combo-Strategie-Fenster werden nur diejenigen Tradezeilen  als Button angezeigt, welche Bestandteile der Strategieentwicklung sind. Als nächstes wird mittels der Toggle-Button's "open" /  "close" bestimmt ob die Position eröffnet oder geschlossen werden soll.

Anschließend wählt man jene Tradezeilen aus, welche zusammen als Combo platziert werden sollen. In unserem Beispiel sind es Trade 1 und 2. Die Button's "open" "1" und "2" färben sich violett-rot ein und die beiden Tradezeilen aus der Strategieentwicklung werden rot hinterlegt.
Das türkisfarbene Info-Feld zeigt automatisch den Strategienamen der Combo  sowie Kauf/Verkauf als auch die Anzahl der benötigten Combo-Orders an. Rechts davon werden die einzelnen Legs der Combo aufgeschlüsselt.
Das Feld "EP/C" zeigt die errechnete Einzel-Prämie einer Combo exklusiv Bezugsverhältnis an.


 

Erklärung der Details


 

Sollte der Vandermart-Tracker keine Combo erkenn können, so wird dies, wie nachfolgend ersichtlich, im Info-Feld angezeigt. Jene Positionen welche nicht in die Combo einfließen können werden als Restposten detailliert herausgeschrieben.

 

Auswahl einer Combo-Strategie mit einer unterschiedlichen Anzahl von Leg's

Im nachfolgenden Beispiel wird ein "Diagonaler Spread" gewählt. Dabei wird die Position 6 31 mal verkauft und Position 7 39 mal gekauft. Die Gesamtanzahl der Combo beträgt hierbei 31. Somit ergibt sich ein Überhang von 8 Stück der Position 7.

Dieser Überhang wird einzeln wie unten ersichtlich ausgeschrieben:

 

WICHTIG:

Bei all jenen Preisangaben die mit einem Minuszeichen versehen sind handelt es sich um ein Debit (Ausgabe) ansonsten handelt es sich um einen Credit (Einnahme).

 

Dokumentation:

Jede Strategie wird sofort für eine Textverarbeitung aufbereitet und in die Zwischenablage des Betriebssystems  kopiert. Somit hat man die Möglichkeit die Orderliste mittels Einfügen in jedes Textdokument zu transferieren.

 

 

Zur besseren Orientierung werden die einzelnen Legs einer Combo-Strategie gelb hinterlegt sobald man  den Mauszeiger in eines der Felder eines Legs fährt. Durch einen einfachen Klick bleibt diese Markierung erhalten. Durch einen weiteren Klick wird diese eingefrorene Markierung wieder gelöst.