Historische Daten und Neusynchronisation

Historische Daten einbeziehen:
(linke Maustaste)
 
Die Einbeziehung der historischen Daten erfolgt durch einen „Linksklick“ auf den Button „H.e.“ Dieser Button hat eine Doppelfunktion und wird im folgenden detailliert beschrieben.
 
 
Historische Daten werden, insofern verfügbar, die Settlement-Kurse aus der Datenbank gelesen und in einen separaten Funktionsgrafen ausgegeben. Des Weiteren wird das Kursniveau des Underlyings als zusätzliche vertikale Linie in der Grafik angezeigt. Zusätzlich zu dieser vertikalen Linie wird ein Textblock  ausgegeben. Dieser zeigt (von oben nach unten):
 
Datum der Historie, Kurs des Underlyings,
tatsächliches Profit/Loss,
Profit/Loss laut Model,
Differenz zwischen Model und Historie.

Auf der linken Seite werden direkt neben den jeweiligen Trade-Buttons die Abweichung der Position zum Model ausgeschrieben. Die Abweichung kann wahlweise als IV- oder Preis-Differenz dargestellt werden. Dies wird mittels des Buttons "Prd/ IVd." durch Umschalten erledigt.

Wichtig:
An Kalendertagen an denen kein Handel statt fand (Wochenende, Feiertage) wird die vertikale Linie ausgeblendet.

Einblenden der täglichen Handelsspanne:
Ist die Einbeziehung der historischen Daten aktiviert, so werden in der Grafik folgende zusätzliche Infomrationen sichtbar.

Tagesspanne: Der leicht abgedunkelte vertikale Streifen zeigt die Tagesspanne an. Der linke Rand des Streifens zeigt das Tages-Low und der rechte Rand das Tages-High an.

Open: Innerhalb des abgedunkelten vertikalen Streifens, welcher die Tagesspanne des Underlyings anzeigt, ist am unteren Rand der X-Achse ein kleiner, vertikaler, roter Strich zu sehen. Diese Marke zeigt das Open des historischen Underlyingkurses an.

Linke Maustaste:
Aktivieren der historischen Daten durch das Anklicken des Button "H.e." mit der „linken Maustaste“. Der Funktionsgraf für die Historie wird angezeigt (grüne Linie).

Um einen Fehler zwischen Modell und (realen) historischen Daten präzise lokalisieren zu können, wurde ein Analysemodul integriert. Dazu gibt es zwei grundsätzliche Auswertungsvarianten, welche mit dem untersten Button, zweiter von links, (Toggle zwischen Prd. und IVd.) selektierbar sind.

1. Button in der Stellung IVd.
    Es wird die IV-Differenz jeder Position zwischen Modell und hist.Daten angezeigt

    Beispiel:
    IV des Modells der Position 15 am 24.03.2011 wäre 20%
    IV der hist. Daten der Position 15 am 24.03.2011 wäre 24,46%
    So beträgt der Fehler 4,46%. Die größte Abweichung wird in roter Schriftfarbe ausgegeben


2. Button in der Stellung Prd.
    in diesem Modus wird zuerst der Gesamtfehler (Summe aller Absolutbeträge (Optionsprämie x Kontraktanzahl
    x Bezugsverhältnis)) aller Positionen zwischen Modell und hist. Daten ermittelt. Dieser Gesamtfehler,
    unabhängig wie groß dieser ist, wird sodann immer als 100% angenommen. Nun wird für jede Position
    ermittelt, wieviel Prozent dieses Gesamtfehlers auf die einzelnen Positionen entfallen und sind
    Prozentangaben in Bezug auf die 100% Gesamtfehler! Der Betrag mit der größten Abweichung
    wird in roter Schriftfarbe ausgegeben.

    Beispiel mit 2 Optionspositionen:
    Long-Position 1 mit 2 Kontrakten und Bezugsverhältnis 1:5 errechnet das Modell einen gesamten
    Optionspreis von EUR -200,-- (Optionsprämie wäre EUR 20,--)

    Short-Position 2 mit 3 Kontrakten und Bezugsverhältnis 1:5 errechnet das Modell einen gesamten
    Optionspreis von EUR 90,-- (Optionsprämie wäre EUR 6,--)

    Long-Position 1 mit 2 Kontrakten und Bezugsverhältnis 1:5 beträgt der Gesamtpreis aus den historischen
    Settlements EUR -220,-- (Optionsprämie wäre EUR 22,--)

    Short-Position 2 mit 3 Kontrakten und Bezugsverhältnis 1:5 beträgt der Gesamtpreis aus den historischen
    Settlements von EUR 75,-- (Optionsprämie wäre EUR 5,--)
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Gesamtfehler als Absolutbetrag: EUR 35,-- die 100% des Fehlers sind
Position 1 hat nun einen Fehler von     57,1429%
Position 2 hat nun einen Fehler von     42,8571%
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Probe: Gesamtfehler                           100,0000%

Neusynchronisation  auf  einen  beliebeigen  Zeitpunkt
innerhalb der vorhandenen Historie der Systemlaufzeit:
(rechte Maustaste)
 
Sie haben die Möglichkeit eine Neusynchronisation zu jedem beliebeigen Zeitpunkt innerhalb der Historie der Systemlaufzeit durchzuführen. Die Aktivierung dieser Funktion erfolgt durch einen „Rechtsklick“ auf den Button „H.e.“
 
Für die Neusynchronisation zu einem x-beliebeigen Zeitpunkt innerhalb der „Historie“ ist zudem folgendes zu beachten:

• Voraussetzung einer Neusynchronisation zu einem x-beliebigen Zeitpunkt innerhalb der Historie während der Systemlaufzeit ist, dass zuvor der Button „H.e.“ (Einbeziehung der historischen Daten) aktiviert wurde (linke Maustaste).


• Die Neusynchronisation wird auf jenen Zeitpunkt gerechnet, auf den Sie den Zeitschieber eingestellt haben.


• Handelt es sich beim aktiven System um eine Aktienstrategie, in welcher während der Laufzeit Dividenden auf Grund des Haltens der Aktienposition ausgeschüttet werden, so werden diese bei der Neusynchronisation berücksichtigt, vorausgesetzt, dass der Button „Div“ aktiviert wurde!


• Der Vortrag wird immer berücksichtigt!


• Nach der Neusynchronisation werden die Positionen in der „Strategieentwicklung“ automatisch erneuert.