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Strategietransformation

Für das Erstellen neuer Strategien nach dem Muster älterer Strategien ist es komfortabler wenn durch einen einzigen Klick die Strikes mit den dazugehörigen Laufzeiten automatisch den neuen Verhältnissen angepasst werden. Auch für das Backtesten von neuen Strategien ist es enorm hilfreich und sehr zeitsparend wenn die Software diese Anpassung automatisch vornimmt, sprich die Strategie in die Vergangenheit  "transferiert" wird. Und schließlich bietet der Vandermart-Tracker auch die Möglichkeit eine komplette Strategie mit den selben Verhältnissen auf ein anderes Underlying zu transferieren!

Hierfür bietet der Vandermart-Tracker die "Strategietransformation" an.

Diese ist in zwei Menüs aufgeteilt:

a) Strikes Transformation
b) Strikes / Zeit Transformation

Details dazu werden nachfolgend anhand von Beispielen näher erläutert




Strikes Transformation

Nachfolgend wird eine Kaufposition Call auf dem DAX gewählt welche ca 10 % OTM liegt. Durch die Funktion "Strikes Transformation" wird z.B. bei Auswahl eines anderen Datum  und oder anderen Underlyings jeweils immer das Verhältnis von 10% OTM eingehalten.


 

Durch einen Klick auf den Button "Strikes Transformation" wird diese Funktion aktiviert. Danach im Marktauswahl-Menü ein anderes Datum (in unserem Beispiel den 23.11.2010) wählen. Als Ergebnis wird automatisch der Strike des Calls wieder auf das Niveau von ca 10% OTM gesetzt.

 

Das nächste Beispiel mit der Auswahl eines anderen Underlyings (Siemens).

 

Strikes / Zeit Transformation

Soll nun zusätzlich zu einem fest definierten Strikeabstand  die gleiche Laufzeit eingehalten werden, so wird das durch die Funktion Strikes / Zeit Transformation realisiert.

Als Beispiel nehmen wir wieder einen Call auf den DAX mit einem Strike so ca. 10% OTM. Dieser hat eine Laufzeit von 81 Tagen. Diese Verhältnisse, 10 % OTM Strikeabstand und ca 81 Tage Restlaufzeit möchten wir bei der Auswahl eines anderen Datums beibehalten.

 

Hierfür wird der Button "Strikes / Zeit Transformation" angeklickt. Danach im Marktauswahlmenü ein früheres Datum auswählen (in unserem Beispiel der 01.06.2010). Wie nachfolgend zu sehen, wird automatisch ein Strike von 6550 mit Verfall  August, was  80 Tage Restlaufzeit ergibt, vom Vandermart-Tracker implementiert.

 

Strategie in die Zukunft transferieren

Hat man eine bereits bestehende Strategie, so lässt sie sich per Knopfdruck auf die aktuellen Marktverhältnisse anpassen, sprich transferieren. Dies wird anhand der Strategie Sidney nachfolgend gezeigt.

Zuerst wird die Strategie geladen

 

Anschließend den Button "Strikes / Zeit Transformation" drücken

 

Danach über das Marktauswahl-Menü das aktuelle Datum auswählen

 

Wie oben zu sehen, so hat der Vandermart-Tracker automatisch die Laufzeiten sowie die Strikeabstände angepasst!