„ARTIFICIAL INTELLIGENCE“
 
Der Advisor im Optimierungsprozess
 

 

 

Jeglicher Erfolg am Optionsmarkt ist in entscheidendem Maße von dem zu Grunde liegenden Auszahlungsprofil der zugehörenden Strategie sowie deren eventuellen Folgeaktionen abhängig. Strategientwicklung mit dessen Regelwerk bedarf höchster Aufmerksamkeit und ist je nach Aufgabenstellung ein äußerst zeitintensives Unterfangen. Theoretisches Know How als auch praktische Erfahrung sind Grundvoraussetzung für die Erstellung von stabilen, qualitativ hochwertigen Systemen.
 
Um den Optionsstrategen in der Systemenentwicklung optimal unterstützen zu können, wurde der Vandermart-Tracker mit einem auf „künstlicher Intelligenz“ basierenden Advisor ausgestattet. Diese Funktionseinheit generiert an Hand der ihr vorgegebenen Problemstellung ein maximal optimiertes Profil. Für das Erlangen dieses Ziels werden hierfür, je nach Aufgabe, bis zu mehrere Millionen Modelle in kürzester Zeit gerechnet. Die Unterstützung durch den Advisor ist mannigfaltig und beinhaltet nachfolgende Bereiche zur Lösungsfindung:
 
 

• Strategieoptimierung:   Aus einem Menü stehen verschiedenste Szenarien für die Optimierung der Strategieerstellung zur Auswahl.
   
  Gewinnmaximierung (nach ROI)
  Maximierung der Gewinnwahrscheinlichkeit
  Gewinnmaximierung (nach Erwartungswert)
  Maximierung der Gewinnuntergrenze
  Optimierung mit Simulation von Volaänderungen
  Optimierung der Strategie mit Berücksichtigung des Trends
  Optimierung der Strategie mit Gruppenskalierung
  Optimierung der Strategie nach mehreren Kriterien
  

 

• Strategie-Transformationen:   Eine bestehende Strategie wird auf diverse Optimierungen für eine praxisgerechte Umsetzung untersucht. Eine Änderung der bestehenden Optionskonstellation durch den Advisor wird ausschließlich nur unter der Prämisse vorgeschlagen wenn das aktuelle Auszahlungsprofil durch eine eventuelle Transformation „nicht negativ“ beeinflußt wird.
   
  Minimierung der Kontraktanzahl
  Minimierung der Cashinvestition
  Horizontale Spiegelung der Strategie
  Projektion auf Zieldatum
  Normalisierung des Portfolios
  

 

• Strategie-Absicherung:   Wenn eine bereits im Markt platzierte Strategie, aus welchen Gründen auch immer, in eine Schieflage gerät so ist es von gravierender Bedeutung die optimalen Schritte zu setzen. In solch einer Situation hat eine Aktion schnellstmöglich zu erfolgen. Zwingend ist zu beachten dass zum einen die noch möglichen Gewinnchancen geringstmöglich geschmälert sowie zum andern die Gefahrensituation wirksam und sicher bekämpft wird. Für solche „crash and kill-cases“ hat der Advisor eine Art „survival package“ in petto.
   
  

  Kurzfristige Absicherung für die Dauer von sieben Tagen hinzufügen
  Absicherung mit einer Dauer bis zum ersten Verfall hinzufügen
  

  

• Follow-up Aktionen (Nachfolgeaktionen):   Das Auszahlungsprofil von Optionsstrategien unterliegt einer permaneneten Veränderung vom Einstieg bis zum Verfall. Haben in einer Optionskonstellation alle Optionen den gleichen Verfallstermin so wird das Payoff am Verfallstag ausschliesslich durch die inneren Werte sämtlicher Optionen bestimmt. Jedoch während der Systemlaufzeit „ändert“ sich das Payoff täglich in Abhängigkeit vom Kurs des Underlyings, der Restlaufzeit, der impliziten Volatilität sowie der Ausprägung des Skews. Des öfteren ist es sinnvoll durch sogenannte „Follow-up Aktionen“ das Profil zu optimieren. Das kann beispielsweise bedeuten dass bereits aufgelaufene Gewinne gesichert, weitere zusätzliche Gewinnchancen eröffnet, Verlustbereiche reduziert oder gänzlich eliminiert werden...
  Für diese unterstützenden Aktionen besitzt der Advisor ein Arsenal von Features um das aktuelle Payoff durch entsprechende Aktionen zu verbessern.
   
  

  Funktionsumfang von Follow-up Aktionen: Berücksichtigung des Trends
  Nachfolgeaktion erfolgt nur für eine Teilstrategie
  Nachfolgeaktion mit zusätzlicher Regelauswahl
  Nachfolgeaktion zur Strategieoptimierung (Zielportfolio)
  Nachfolgeaktion für normalisierte Strategie
  Nachfolgeaktion für normalisierte Strategie mit Spezialregeln
  

 

Um die Leistungsfähigkeit des Advisors herauszustreichen sind unter den nachfolgenden Links adequate Beispiele aufgeführt. Zusätzlich der Erstellung der Strategie (mit Hilfe der Optimierung durch den Advisor) verdeutlichen die nachfolgenden Follow-up Aktionen den immensen Mehrwert den es damit zu erzielen gilt. Es wurden bewusst verschiedenste Einsatzbereiche für den Advisor ausgewählt.
 

Management Aktienfunds:	Sicherung von Aktienpositionen
Management Hedgefunds:	Hedgefundstrategien   -   Ansatz:  „Absolute Return“

Sonderlizenz:
Der Advisor ist ein „externes Zusatzmodul“ der Firma „Comexar Engineering AG“ (siehe unter Partner) und wird auch nur von dieser bereit gestellt. Hierfür ist eine Sonderlizenz notwendig welche Sie ausschließlich von „Comexar Engineering AG“ beziehen können. Vandermart-Solutions übernimmt für dieses externe Produkt keinerlei Haftung!